daggerok

ICT Mentorship 2023 (ru)

Это мои ICT заметки.

2017

5.1. Квартальные сдвиги и диапазоны данных IPDAopen in new window

Каждые 3-4 месяца происходит глобальный MSS.

Мы будем ориентироваться на дневной график.

Если несколько дней растет цена, которая направлена на достижение ликвидности (например предыдущих максимумов), то это возможно программа покупки. Программа покупки характеризуется ростом цены, а программа продажи - её падением.

Когда мы рассматриваем фазу аккумуляции программы покупки умными деньгами, то фактически мы ожидаем манипуляцию на базовом активе в сопоставляемым эталоном (бенчмарком)

Базовый актив - то, что мы торгуем. Эталон (или бенчмарк) - это то, с чем мы сравниваем, чтобы выявить потенциальные манипуляции или их отсутствие. Например:

  • Актив ES, а эталон NQ, YM
  • Актив EURUSD, а эталон DXY
  • Актив ETHUSDT, а эталон BTCUSDT

Случаи манипуляций умными деньгами при аккумуляции, программе на покупку (только дневной таймфрейм):

  • Базовый актив (например EURUSD) формирует более низкий минимум, а бенчмарк (например DXY) формирует более низкий максимум - это относится к бенчмаркам, обратно коррелирующим с валютой. Это будет означать, что в то врем, как доллар не смог сформировать более высокий максимум, на паре евро/доллар образовался более низкий минимум - это указывает на то, что евро опускается ниже старого минимума, чтобы снять стопы и забрать ликвидность на стороне продаж, таким образом, на дневном графике мы ожидаем turtle soup сценарий
  • Эталон (например DXY) формирует более высокий максимум, базовый актив (например EURUSD) формирует более высокий минимум. В данном случае доллар показывает относительную силу. Евро же формирует более высокий минимум, тогда как должен был бы показать более низкий минимум, но он этого делать не стал, а значит на паре евро/доллар относительная сила на стороне покупателей и доллар поднимается выше старого максимума, чтобы снять стопы на покупку и отступить, в этом случае мы бы ожидали turtle soup на продажу на дневном графике
  • Эталон (например DXY) формирует более низкий минимум, а базовый актив (например USDJPY) формирует более высокий минимум - это будет свидетельствовать о сильном давлении со стороны покупателей на базовом активе. Другими словами базовый инструмент не сумел сформировать более низкий минимум, в то время как бенчмарк продемонстрировал более низкий минимум - это указывает на проявление силы относительно эталона, а значит можно ожидать восходящего движения на базовом активе

Случаи манипуляций умными деньгами при дистрибуции, программе на продажу (только дневной таймфрейм):

  • Базовый актив (например EURUSD) формирует более высокий максимум, а бенчмарк (например DXY) формирует более высокий минимум - это относится к бенчмаркам, обратно коррелирующим с валютой. Это будет означать, что в то врем, как евро формирует более высокий максимум - он поднимается выше старого максимума, чтобы забрать ликвидность на стороне покупок для реализации turtle soup на продажу базового актива. Индекс доллара не формирует более низкий минимум, т.о. на долларе наблюдается относительная сила
  • Эталон (например DXY) формирует более низкий минимум, базовый актив (например EURUSD) формирует более низкий максимум. В данном случае евро/доллар при более низком максимуме показывает относительную слабость. Индекс доллара же, являясь эталоном, формирует более низкий минимум. Доллар на самом деле будет аккумулировать стопы на продажу ниже старого минимума, тогда как евро не намерен устанавливать более высокий максимум, потому что на нем и так уже открыто много шортов и он находится в интенсивной дистрибуции. Скорее всего, мы увидим интенсивные продажи на паре евро/доллар из-а ее относительной слабости. Это связано с тем, что она (пара евро/доллар) не смогла установить более высокий максимум, тогда как индекс доллара установил более низкий минимум
  • Эталон (например DXY) формирует более высокий максимум, а базовый актив (например USDJPY) формирует более низкий максимум - это будет сильный доллар достигший нового максимума, в то время как базовый актив на паре доллар/йена формирует более низкий максимум. Это будет программа на продажу показывающая интенсивную дистрибуцию в паре доллар/йена

Примеры:

Аккумуляция (Buy) умными деньгами:

  • EURUSD => Lower Low, DXY => Lower High
  • EURUSD => Higher Low, DXY => Higher High
  • USDJPY => Higher Low, DXY => Lower Low

Дистрибуция (Sell) умными деньгами:

  • EURUSD => Higher High, DXY => Higher Low
  • EURUSD => Lower High, DXY => Lower Low
  • USDJPY => Lower High, DXY => Higher High

Глоссарий и Аббревиатуры (Acronyms & Abbreviations)

  • MSS - Сдвиг структуры рынка (Market Structure Shift)
  • DXY - Эталон (бенчмарк): индекс доллара
  • USDJPY - Базовый актив: пара доллар / японская йена
  • EURUSD - Базовый актив: пара евро / доллар